気まぐれ製作所

自動売買の運用基準

FXや株式取引をする上で、MetaTrader4(MT4)、MetaTrader5(MT5)、HyperSpeed NEXT など、無料で使用できる取引ツールが豊富に提供されています。

ただ、こういったツールの自動売買機能を使うことで、裁量トレードよりも正確なデータが取れる反面、情報量が多すぎて何を基準に運用すれば良いか悩みどころです。

今回は、私が設定している運用基準・停止基準を紹介します。




  1. 運用基準
  2. 停止基準
  3. 注意点、及び禁止事項





1.運用基準

1つの売買ルールに対して、1年毎・5年間・10年間の3段階の基準を設けています。
さらにその中で数個の基準を設けており、それを全てクリアしたもののみ運用。


1年毎

1年毎の焦点は、少なくとも1回は取引しており、損益がプラスで終わっているかという点です。

5年間の検証時に厳しく精査するので、ひとまず上記をクリアしていることが大前提。○○ショックなどで一時的に損失が膨らむ場合があるので、そういった中でも年間収支がプラスであれば良い、という考えです。

以前は、Sharpe Ratio、Equity DD% も気にしていましたが、実際運用してみると気にしなくても良いと感じているので、その2点は無視しています。




5年間

5年間の焦点は、具体的に稼ぎたい最低金額以上で、安定した取引ルールかという点です。

損益が控えめに設定しているのには2つ理由があります。

1つ目は、例えば、
△ 5年間で1000万円稼げる可能性があるが、損益以外が悲惨な状態
◎ 5年間で50万円稼げる可能性があり、他の項目が優秀
後者であればLotを上げればどうにかなる可能性が高いですが、前者は運の要素が強いです。

なので、損益が最大になるルールではなく、他の項目を観てどれが一番安定して稼げそうかというので選ぶようにしています。

2つ目は、リスクヘッジで複数の自動売買ルールを運用することが前提なので、損益よりも安定性重視にしています。


トレード回数については、検証する時間足に大きく左右されますが、
・「年間6回*5年=30回」は最低取引してほしい
・トレード回数が少ないと、十分な検証データが集まらない
という考えで一旦50にしていますが、100以上欲しいところ。




10年間

10年間の焦点は、長期目線で安定して増加しているかという点のみ。

10年以上の長期になると、多少マイナスの年や、プラスマイナスゼロの年が出てきます。...が、10年間もずっと好調な自動売買ツールってそもそも存在するのかね?それって最適化し過ぎてるんじゃないの?という考えから、詳細な判断はしていません。

今後、ビックリするような優秀な売買ツールが出来れば別ですが、今のところ上記の判断基準でも十分優秀です。




補足

実運用したときに一番最初に躓いたのは、運用資金・lot数・ポジション数の調整でした。

売買ルールを複数運用、もしくは複数ポジションを持つ売買ルールの場合、どんなに素晴らしいルールでも資金が十分にないと、期待しているような結果にならない可能性が高いです。

運用予定の自動売買ルールについて、「最大ポジション数がいくつで、lot数をどう設定したら回るのか」という2点を確認しないと、運用資金が足りずエントリータイミングを逃します。他人から売買ルールを購入する場合は、特に注意です。






2.停止基準

1つの売買ルールに対して、年間損益、1回あたりの損失額、連敗数、連敗合計額。それとルール全体の年間損益を基準として停止するか判断しています。


1つの売買ルールに対して

☆年間損益

最低条件は、収支がマイナスになっていないか。
月や年度によってムラがあるものの、収支自体がマイナスになると異常値と判断。


☆1回あたりの損失額

1トレードの損失額が (過去5年間の最大損失額)*1.5 以上 になっていた場合、異常値と判断。


☆連敗数

(過去5年間の最大連敗数)*1.5 以上 になっていた場合、異常値と判断。


☆連敗合計額

(過去5年間の最大連敗合計額)*1.5 以上 になっていた場合、異常値と判断。


ルール全体に対して

☆年間損益

想定損益と比べて大きな乖離が無いか。
上振れ下振れに関わらず、想定よりも乖離が大きい場合は異常値と判断。


現状起こってはいないものの、「あるルールだけ6ヶ月以上マイナス収支」など、明らかに異常な場合は適宜停止する予定です。






3.注意点、及び禁止事項






自動売買の運用基準

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作成日:2021/05/12 - 更新日:2021/05/13

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